La plupart des traders ont une stratégie. Peu en ont une qui se teste. La différence ne vient pas de l'idée, mais de la précision avec laquelle elle est écrite. Voici une méthode pour passer de l'une à l'autre.
Tous les exemples ci-dessous sont génériques et donnés à titre d'illustration. Aucun n'est une recommandation.
Le principe : une règle = une condition vérifiable
Une règle est testable quand deux personnes différentes, devant le même graphique, prennent exactement les mêmes trades. Si une règle demande ton jugement sur le moment, un backtest ne peut pas la rejouer, et un agent ne peut pas l'exécuter.
| Flou | Testable |
|---|---|
| « Le marché a l'air faible. » | « La bougie clôture sous le plus bas des 20 dernières. » |
| « La tendance est haussière. » | « En 1 heure, le prix est au-dessus de sa moyenne mobile 200. » |
| « Je prends mes gains quand c'est assez. » | « Sortie à 2R, ou après 48 heures, au premier des deux. » |
| « Je ne risque pas trop. » | « 1 % du capital risqué par trade, 3 positions ouvertes au maximum. » |
Les quatre blocs d'une stratégie complète
1. Le contexte : quand la stratégie a-t-elle le droit de trader ?
Les conditions de marché qui doivent être vraies avant même de chercher une entrée : un filtre de tendance, un niveau de volatilité, une plage horaire. Les règles de contexte servent surtout à t'éviter les mauvais trades.
2. L'entrée : qu'est-ce qui déclenche exactement le trade ?
Un événement qu'on peut dater : une clôture au-dessus d'un niveau, un croisement, une cassure. Décide si tu entres à la clôture de la bougie signal ou à l'ouverture de la suivante, et tiens-t'y.
3. La sortie : comment le trade se termine-t-il ?
Trois sorties couvrent la plupart des cas : le stop (là où l'idée est fausse), l'objectif (là où tu encaisses) et la sortie au temps (quand le trade a eu sa chance). Écris les trois, même si l'une se déclenche rarement.
4. Le risque : combien est en jeu ?
Le risque par trade en part du capital, le nombre maximum de positions ouvertes, le levier maximum, et une perte maximale par jour ou par semaine au-delà de laquelle tu t'arrêtes.
Un exemple complet et générique
- Contextegraphique 1 heure, prix au-dessus de sa moyenne mobile 200
- Entréeune bougie clôture au-dessus du plus haut des 20 dernières
- Stopsous le dernier creux
- Objectif2R, ou sortie après 48 heures
- Risque1 % du capital par trade
Cinq lignes, aucune décision au feeling. C'est peut-être une mauvaise stratégie, mais elle est testable, et un backtest te dira laquelle des deux.
Le test final
Relis chaque règle et demande-toi : un programme pourrait-il trancher sans aucune information de plus ? Chaque « ça dépend » est une règle cachée. Écris-la, ou supprime-la.
Ensuite, teste-la honnêtement : avec les coûts, sur assez de trades, sur des données que tu n'as pas utilisées pour la concevoir. Notre guide sur les 4 pièges du backtest explique comment.
L'approche de Sunia
Dans Sunia, tu décris ta stratégie avec tes mots. L'agent la transforme en règles précises et te pose la question quand quelque chose est flou, au lieu de deviner. Tu obtiens les cinq blocs ci-dessus, écrits noir sur blanc, avant que quoi que ce soit soit testé ou tradé.