La mayoría de los traders tiene una estrategia. Pocos tienen una que se pueda probar. La diferencia no está en la idea, sino en la precisión con la que está escrita. Aquí tienes un método para pasar de una a otra.
Todos los ejemplos siguientes son genéricos y se dan a modo de ilustración. Ninguno es una recomendación.
El principio: una regla, una condición que puedes comprobar
Una regla es comprobable cuando dos personas distintas, aplicándola al mismo gráfico, hacen exactamente las mismas operaciones. Si una regla necesita tu criterio en el momento, un backtest no puede reproducirla y un agente no puede ejecutarla.
| Vaga | Comprobable |
|---|---|
| "El mercado se ve débil." | "La vela cierra por debajo del mínimo más bajo de las últimas 20." |
| "La tendencia es alcista." | "En el gráfico de 1 hora, el precio está por encima de su media móvil de 200 periodos." |
| "Tomo beneficios cuando es suficiente." | "Salida a 2R, o tras 48 horas, lo que ocurra primero." |
| "No arriesgo demasiado." | "Riesgo del 1% del capital por operación, máximo 3 posiciones abiertas." |
Los cuatro bloques de una estrategia completa
1. Contexto: ¿cuándo puede operar la estrategia?
Las condiciones de mercado que deben cumplirse antes siquiera de buscar una entrada: un filtro de tendencia, un nivel de volatilidad, un horario de sesión. Las reglas de contexto sirven sobre todo para dejarte fuera de las operaciones equivocadas.
2. Entrada: ¿qué activa exactamente la operación?
Un evento al que puedas poner fecha y hora: un cierre por encima de un nivel, un cruce, una ruptura. Decide si entras en el cierre de la vela de señal o en la apertura de la siguiente, y mantente fiel a esa decisión.
3. Salida: ¿cómo termina la operación?
Tres salidas cubren la mayoría de los casos: un stop-loss (donde la idea resulta equivocada), un objetivo (donde tomas beneficios) y un stop temporal (cuando la operación ya ha tenido su oportunidad). Escribe las tres, aunque una rara vez se active.
4. Riesgo: ¿cuánto está en juego?
Riesgo por operación como porcentaje del capital, número máximo de posiciones abiertas, apalancamiento máximo y un límite de pérdida diario o semanal a partir del cual te detienes.
Un ejemplo genérico completo
- Contextográfico de 1 hora, precio por encima de su media móvil de 200 periodos
- Entradauna vela cierra por encima del máximo más alto de las últimas 20
- Stoppor debajo del último mínimo de swing
- Objetivo2R, o salida tras 48 horas
- Riesgo1% del capital por operación
Cinco líneas, ninguna decisión subjetiva. Puede que sea una mala estrategia, pero es comprobable, y un backtest te dirá si lo es.
La prueba final
Lee cada regla y pregúntate: ¿podría un programa decidir esto sin información adicional? Cada "depende" es una regla oculta. Escríbela, o elimínala.
Después pruébala con honestidad: con costes, con suficientes operaciones, con datos que no usaste al diseñarla. Nuestra guía sobre las 4 trampas del backtest explica cómo.
Cómo lo aborda Sunia
En Sunia, describes tu estrategia con tus propias palabras. El agente la convierte en reglas precisas y te pregunta cuando algo no está claro, en lugar de adivinar. Obtienes los cinco bloques anteriores, por escrito, antes de que nada se pruebe u opere.