Стратегия есть у большинства трейдеров. Тестируемая — у немногих. Разница не в идее, а в том, насколько точно она записана. Вот метод, который позволяет перейти от одного к другому.
Все примеры ниже — общие и приведены для иллюстрации. Ни один из них не является рекомендацией.
Принцип: одно правило — одно проверяемое условие
Правило тестируемо, если два разных человека, применяя его к одному и тому же графику, совершат ровно одни и те же сделки. Если правило требует вашего суждения в моменте, бэктест не сможет его воспроизвести, а агент — исполнить.
| Размыто | Тестируемо |
|---|---|
| «Рынок выглядит слабым». | «Свеча закрывается ниже минимального лоу последних 20». |
| «Тренд восходящий». | «На часовом графике цена выше 200-периодной скользящей средней». |
| «Фиксирую прибыль, когда её достаточно». | «Выход на 2R или через 48 часов — что наступит раньше». |
| «Я не рискую слишком сильно». | «Риск 1% капитала на сделку, максимум 3 открытые позиции». |
Четыре блока полной стратегии
1. Контекст: когда стратегии разрешено торговать?
Рыночные условия, которые должны выполняться ещё до поиска входа: фильтр тренда, уровень волатильности, время торговой сессии. Правила контекста в основном удерживают вас от неправильных сделок.
2. Вход: что именно запускает сделку?
Одно событие, которому можно присвоить метку времени: закрытие выше уровня, пересечение, пробой. Решите, входите ли вы на закрытии сигнальной свечи или на открытии следующей, и придерживайтесь этого.
3. Выход: как заканчивается сделка?
Три выхода покрывают большинство случаев: стоп-лосс (где идея оказывается неверной), тейк-профит (где вы фиксируете прибыль) и стоп по времени (когда у сделки был свой шанс). Пропишите все три, даже если один из них срабатывает редко.
4. Риск: сколько поставлено на кон?
Риск на сделку в доле от капитала, максимальное число открытых позиций, максимальное плечо и дневной или недельный лимит убытка, после которого вы останавливаетесь.
Полный общий пример
- Контекстчасовой график, цена выше 200-периодной скользящей средней
- Входсвеча закрывается выше максимального хая последних 20
- Стопниже последнего swing-лоу
- Цель2R или выход через 48 часов
- Риск1% капитала на сделку
Пять строк, никаких субъективных решений. Возможно, это плохая стратегия, но она тестируемая, и бэктест покажет, какая именно.
Финальная проверка
Прочитайте каждое правило и спросите себя: могла бы программа принять это решение без дополнительной информации? Каждое «смотря по ситуации» — это скрытое правило. Запишите его или уберите.
Затем протестируйте честно: с издержками, на достаточном числе сделок, на данных, которые вы не использовали при разработке. Как это сделать, разобрано в нашем гайде о 4 ловушках бэктеста.
Подход Sunia
В Sunia вы описываете свою стратегию своими словами. Агент превращает её в точные правила и, когда что-то неясно, спрашивает вас, а не угадывает. Вы получаете пять блоков, описанных выше, в письменном виде — до того, как что-либо будет протестировано или запущено в торговлю.